Explorar todos los futuros posibles

Instituciones como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Tesoro de los Estados Unidos están constantemente buscando prevenir otra crisis financiera mundial, para lo cual han recurrido cada vez más a la simulación como medio para anticipar la actividad futura del mercado y, lo que es más importante, para asegurarse de que están adecuadamente equipados para sobrevivir y prosperar en cualquier escenario.

“Las simulaciones informáticas llevan utilizándose mucho tiempo para entrenar a los seres humanos para que puedan formular soluciones listas en diversas situaciones. Pero las simulaciones también pueden beneficiar a las empresas”, afirma Justin Lyon, CEO y fundador de Simudyne.

La ‘startup’ con sede en Reino Unido se ha aliado recientemente con la unidad de negocio Global Markets de BBVA a través de la plataforma Open Marketplace y han completado un proyecto de prueba de concepto como parte del compromiso del banco de involucrar a innovadores del ecosistema ‘fintech’ más amplio que le ayuden a desarrollar nuevas soluciones a los desafíos comerciales.

Lyon añade que su empresa “crea simulaciones que capturan el mundo real. Los bancos están en posesión de una gran cantidad de datos. Al explorar las miles de combinaciones que ofrecen los datos para ver cómo podría desarrollarse una crisis, estas simulaciones permiten a los directores ejecutivos y a los responsables de gestión de riesgos explorar todos los futuros posibles, ofreciéndoles una guía de decisiones que pueden utilizar”.

Oportunidad innovadora

Simudyne, líder del mercado en simulación financiera basada en agentes (un modelo informático intuitivo diseñado para capturar el comportamiento de las personas dentro de un entorno específico), se centra en ayudar a las grandes instituciones financieras mundiales a comprender mejor el riesgo al que están expuestos.

BBVA conoció inicialmente Simudyne a través de un programa de aceleración ‘fintech’, y reconoció la simulación basada en agentes como una oportunidad para optimizar sus propias estrategias algorítmicas. El banco invitó a la ‘startup’ a colaborar en un proyecto para calibrar los algoritmos de negociación de la unidad de Global Markets y mejorar su rendimiento a través de pruebas en un intercambio simulado realista.

Explicando el alcance del proyecto, Conrado García, especialista en Análisis Avanzado y Comercio Algorítmico en el departamento de CIB de BBVA, indicó: “Desde los fondos de cobertura en el lado de la compra, a los bancos en el lado de la venta, a través de comerciantes y clientes minoristas, hay una serie de agentes diferentes que intervienen en un mercado real. Hemos utilizado el marco de elaboración de modelos de Simudyne para simular estos agentes y las interacciones que se producen entre ellos”.

Los beneficios se hicieron evidentes enseguida. Se observó que el entrenamiento de algoritmos de negociación basados en datos en un entorno reactivo con un conjunto de datos ilimitado (a diferencia de un conjunto de datos histórico), mejoraba su rendimiento y que el uso de escenarios de estrés hipotéticos resultaba particularmente beneficioso. Además, este enfoque garantizaba el cumplimiento de nuevas regulaciones como MiFiD 2, que enfatizan la importancia de probar algoritmos que, con el tiempo, interactuarán de forma independiente con los intercambios financieros.

El proyecto se desarrolló a lo largo del primer trimestre de 2019, tiempo durante el cual BBVA pudo obtener una mayor comprensión sobre el ámbito empresarial en el que la tecnología de Simudyne podría aplicarse de forma más productiva. Ahora BBVA está sondeando si la herramienta podría utilizarse más ampliamente en el grupo y cómo.

Mientras tanto, en un desarrollo característico del deseo de BBVA de crear beneficio mutuo a lo largo de su compromiso e innovación con ‘startups’ dentro del ecosistema ‘fintech’, Simudyne está aplicando datos del proyecto y retroalimentación de BBVA para mejorar su oferta de simulación del mercado.